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工程學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)

愛德華·普雷斯科特是真實(shí)經(jīng)濟(jì)周期理論的設(shè)計(jì)者，他曾稱“航空航天工程的方法論和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)量化預(yù)測所用的方法論驚人地相似”。為了支撐這一觀點(diǎn)，他引用了自己在明尼蘇達(dá)大學(xué)的前同事格雷厄姆·坎德勒的話?？驳吕帐且幻こ虒W(xué)教授兼NASA顧問，他對(duì)航空航天工程方法論的描述如下。

我試圖預(yù)測航天器進(jìn)入某個(gè)星球大氣層時(shí)的情況……當(dāng)我們處理這個(gè)問題時(shí)，我們會(huì)從兩方面入手。一方面，我們將問題拆分成界定分明的不同部分，然后在控制好相關(guān)條件的前提下，用理論和實(shí)驗(yàn)推算具體的參數(shù)……另一方面，模擬流場，去判斷哪幾項(xiàng)參數(shù)是真正值得我們?nèi)ピO(shè)計(jì)的……通常情況下，如果使用這種參數(shù)不確定性分析，便有可能單獨(dú)找出幾個(gè)需要特殊關(guān)注的關(guān)鍵參數(shù)……我們充分認(rèn)識(shí)到，用來模擬真實(shí)世界的模型不可能100%準(zhǔn)確。

為了處理一個(gè)現(xiàn)實(shí)世界中的復(fù)雜問題，這位工程師將其拆分成一系列小世界問題，這些小世界問題的走向可以被研究者理解，而他們可以由此確定理解航天器運(yùn)作和行動(dòng)的關(guān)鍵因素。這就是實(shí)用性知識(shí)發(fā)展的方式。

諸位讀者可以將坎德勒的話和普雷斯科特在自己文章中的相似描述進(jìn)行對(duì)比，以此來判斷航空航天工程和經(jīng)濟(jì)學(xué)是否“驚人地相似”。

本研究開始于1999年年底，它源自這樣一個(gè)問題：當(dāng)下股市是否估值過高，是否即將崩盤？彼時(shí)人們不知道如何用真實(shí)經(jīng)濟(jì)周期理論來準(zhǔn)確回答這個(gè)問題，他們只能參照歷史市盈率等之前的經(jīng)濟(jì)關(guān)系來回答該問題……然而稅務(wù)和監(jiān)管體系需要明確的經(jīng)濟(jì)模型。比如我們把經(jīng)濟(jì)模型中的公司分配稅率進(jìn)行調(diào)整，使之等于分配的平均邊緣稅率。這是行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)樵谶@個(gè)模擬的世界里，所有人的稅率相同，但現(xiàn)實(shí)世界并非如此……我們面對(duì)的是這樣一個(gè)事實(shí)，即現(xiàn)實(shí)中的企業(yè)擁有大量未經(jīng)統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)性資產(chǎn)，而這些資產(chǎn)是企業(yè)價(jià)值的重要組成部分，它們包括企業(yè)通過投資研發(fā)而獲得的知識(shí)、組織資本和品牌資本。我們研究出了通過國民核算數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)平衡狀況來估算這些未經(jīng)統(tǒng)計(jì)的資產(chǎn)的方法，這樣一來，經(jīng)統(tǒng)計(jì)和未經(jīng)統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)的稅后收益就是相同的。

事實(shí)證明，我們的理論是可行的。該理論成功預(yù)測了1960—2000年英美股市相對(duì)于GDP價(jià)值的巨大變化，美國股市價(jià)值增加了2.5倍，英國股市價(jià)值則增加了3倍。

對(duì)比坎德勒的謙遜和普雷斯科特的傲慢，二者的言論高下立判。更重要的是，即便是粗淺地對(duì)二者的言論略做分析，也不難看出，除了二者都在研究一個(gè)未被完全理解的系統(tǒng)外，他們的方法論沒有任何相同之處。這位工程師為尋找有效方法而進(jìn)行實(shí)證研究，而這位經(jīng)濟(jì)學(xué)家則為了支撐一個(gè)預(yù)設(shè)的假定而操縱數(shù)據(jù)。雖然坎德勒意識(shí)到“用來模擬真實(shí)世界的模型不可能100%準(zhǔn)確”，但他還是認(rèn)為自己能找到最關(guān)鍵的不確定因素。在他的研究領(lǐng)域中，他的這種想法是正確的，然而對(duì)股市來說情況則不同，股市里充斥著極端不確定性。因此，NASA可以成功執(zhí)行極為復(fù)雜的任務(wù)，而普雷斯科特即便如此聲明，仍對(duì)任何時(shí)間段里股市是否估值過高一無所知。

航空工程師知道“究竟發(fā)生了什么”—雖然不是無所不知，但他們所掌握的東西足以修建能安全航行的飛機(jī)（我們之前提到的空難是不幸的特例）和能完成任務(wù)的航天器?？驳吕赵陉U述自己的方法論時(shí)，先界定了自己專業(yè)知識(shí)的范圍：“我試圖預(yù)測航天器進(jìn)入某個(gè)星球大氣層時(shí)的情況?！逼绽姿箍铺匾苍噲D做出預(yù)測：“本研究開始于1999年年底，它源自這樣一個(gè)問題：當(dāng)下股市是否估值過高，是否即將崩盤？彼時(shí)人們不知道如何用真實(shí)經(jīng)濟(jì)周期理論來準(zhǔn)確回答這個(gè)問題，他們只能參照歷史市盈率等之前的經(jīng)濟(jì)關(guān)系來回答該問題……”二者所言的對(duì)比顯示出二人任務(wù)的一處根本不同。如果真的存在一個(gè)“成功通過實(shí)證測試”的理論，且該理論可以判斷股市是否估價(jià)過高，是否即將崩盤（當(dāng)然這樣的理論并不存在），那么該理論本身就可以改變股市的價(jià)值。這就是我們之前所提的盧卡斯批判的精髓，也是有效市場假說的核心。（歷史上，1999年年底股市確實(shí)估價(jià)過高且臨近崩潰，幾個(gè)月后，它也確實(shí)崩盤了。但股市何時(shí)崩盤這個(gè)問題和它是否會(huì)崩盤這個(gè)問題完全不同，前者比后者困難許多。）

從規(guī)模較大的航天任務(wù)這個(gè)問題中找出了小世界問題后，坎德勒找出了決定自己預(yù)測的兩個(gè)關(guān)鍵要素—熱傳遞水平和航天器的空氣動(dòng)力性能。此舉開啟了一個(gè)范圍更廣的策略，即將整個(gè)問題分解成界定明確的、可進(jìn)行分析的不同部分。該策略和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家所求正好相反。經(jīng)濟(jì)學(xué)家想要的是一個(gè)能概括一切的均衡模型，模型還需有簡化過的種種前提，使之可以在計(jì)算機(jī)上運(yùn)行?？驳吕辗Q計(jì)算氣動(dòng)流的基礎(chǔ)公式相當(dāng)完善，但若想建立一個(gè)完整的模型，則需上百個(gè)參數(shù)。然而，之前的研究表明，其中只有少數(shù)幾個(gè)參數(shù)對(duì)結(jié)果影響較大。因此，研究者需在某一案例中做出對(duì)這幾個(gè)參數(shù)的最佳估算：“舉個(gè)例子，我們可能會(huì)研究高溫氧分子是如何攻擊航天器防熱罩的材料的。我們會(huì)為解決這一問題著手進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)環(huán)境會(huì)盡量模擬航天器真實(shí)的飛行情況。”

這位工程師總結(jié)道：“我們模型的參數(shù)存在不確定性，也就存在與這種不確定性相關(guān)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，我們也試圖減少這種不確定性，但到最后，若想進(jìn)行一項(xiàng)有挑戰(zhàn)性的任務(wù)，我們必須冒一定程度的風(fēng)險(xiǎn)?！敝档米⒁獾氖牵驳吕盏臄⑹鲋刑岬搅瞬淮_定性（信息不完整的產(chǎn)物）和風(fēng)險(xiǎn)（無法達(dá)到供參照的預(yù)期結(jié)果，即無法成功完成任務(wù)），這兩者的區(qū)別我們在書中也提到了，且觀點(diǎn)和坎德勒一致。就坎德勒的工作來說，他沒必要回答“究竟發(fā)生了什么”這種更宏大的問題：這是政客和NASA高管的工作，他們評(píng)估了未來的太空項(xiàng)目，提出了火星探索計(jì)劃，并就該決策的一個(gè)重要方面向坎德勒尋求建議。這樣做是為了給可執(zhí)行政策確定戰(zhàn)略方向，對(duì)坎德勒的委托是其中的第一步。戰(zhàn)略目標(biāo)十分具體—不是“征服宇宙”或“成為全球最負(fù)盛名的太空探索機(jī)構(gòu)”，也不是諸如此類的當(dāng)下許多公共機(jī)構(gòu)喜歡使用的豪言壯語和陳詞濫調(diào)。

根據(jù)坎德勒頗為具體的簡報(bào)，他要做的下一步就是將一個(gè)較大的現(xiàn)實(shí)世界問題分解成多個(gè)可以被解決的小世界問題。若要解決這些小世界問題，可以利用通用模型（氣動(dòng)流的計(jì)算方程），也可以用該特定情況的專有模型（航天器進(jìn)入火星時(shí)產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)化）。這個(gè)分解的過程也確定了研究的核心問題。

最后一步，研究者將研究成果和各種模型得出的結(jié)果進(jìn)行整合，將其整理為一個(gè)統(tǒng)一連貫的敘事性報(bào)告，呈交給決策者。這些決策者對(duì)專業(yè)問題的掌握程度可能不及坎德勒，但根據(jù)報(bào)告中提供的信息，他們可以做出是否繼續(xù)該項(xiàng)目的決定。然而，當(dāng)下籌備并發(fā)布經(jīng)濟(jì)學(xué)建議用的可不是這套方法。但我們希望經(jīng)濟(jì)學(xué)也這樣去做。我們希望有朝一日，普雷斯科特“航空航天工程的方法論和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)量化預(yù)測所用的方法論驚人地相似”的看法會(huì)變成現(xiàn)實(shí)，也希望假以時(shí)日，宏觀經(jīng)濟(jì)模型能變得和NASA的那些模型一樣實(shí)用。

《極端不確定性》，中信出版集團(tuán)出版

正因?yàn)橐徽暧^經(jīng)濟(jì)學(xué)家都忽視了極端不確定性的重要性，在分析全球金融危機(jī)時(shí)，現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)才基本不起作用。凱恩斯所批評(píng)的不問“工作是否值得繼續(xù)”，只顧“繼續(xù)埋頭工作”，不僅適用于以前的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，而且適用于當(dāng)代宏觀經(jīng)濟(jì)理論。在理解金融危機(jī)及其他危機(jī)方面，做出最多貢獻(xiàn)的不是經(jīng)濟(jì)模型，而是對(duì)之前經(jīng)濟(jì)狀況的歷史研究。舉個(gè)例子，2008年，各地央行發(fā)現(xiàn)它們很難說服商業(yè)銀行，讓其接受緊急貸款，因?yàn)榻邮苓@項(xiàng)援助是一件可恥的事情—若是接受援助，則說明該銀行可能經(jīng)營困難。大部分央行忘記了1906年美國銀行危機(jī)后曾發(fā)生過一模一樣的情況：沒有銀行愿意使用美國財(cái)政部提供的新服務(wù)，直到一戰(zhàn)爆發(fā)，事情才有了轉(zhuǎn)機(jī)，那時(shí)所有銀行都缺乏資金，因而接受銀行援助對(duì)任何一家銀行來說都不再是一件丟人的事。

正如特里謝先生所說，在2007—2008年全球金融危機(jī)及其余波中，那些已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究代表的經(jīng)濟(jì)模型被證明缺乏實(shí)用性和相關(guān)性。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主保羅·羅默曾這樣描述宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論家：“他們的模型將聚合變量的波動(dòng)歸咎于憑空想象出的某種外力，這種力量常駐不變，也不受任何人、任何行為的影響。在物理學(xué)領(lǐng)域，弦理論的問題也是如此，從它們的問題中，我們可以總結(jié)出科學(xué)研究失敗的模式：對(duì)于聲譽(yù)很高的學(xué)科帶頭人，如果人們對(duì)他們的尊重逐漸演變?yōu)閷?duì)權(quán)威的盲從，那么普通的客觀事實(shí)也會(huì)被捧上神壇，被當(dāng)作科學(xué)真理的最終決定因素，此時(shí)該學(xué)科的科研就會(huì)走向失敗?！?

40年來，人們曾對(duì)這個(gè)嶄新且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕?jīng)濟(jì)學(xué)方法滿懷希望，而在2007—2008年全球金融危機(jī)中，該方法預(yù)測和分析的失敗消弭了這份希望，筆者曾目睹這整個(gè)過程——最初二人也對(duì)該方法滿懷信心。極端不確定性無處不在的特質(zhì)，正是該方法失敗的根源。

（觀察者網(wǎng)摘錄自《極端不確定性》，該書已由中信出版集團(tuán)出版）

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